المتوسط المتحرك ( MA ) Moving Average.
المتوسط المتحرك (اختصارًا MA ) هو مؤشر فني يقوم بحساب متوسط أسعار زوج عملات على مدى فترة زمنية. المتوسطات المتحركة شديدة الشهرة بين متداولي الفوركس، غالبًا بسبب بساطتها.
في الإحصاء، المتوسط المتحرك مجرد متوسط لمجموعة معينة من البيانات.
في حالة التحليل الفني، تُمثل هذه البيانات في معظم الحالات أسعار إغلاق أزواج العملات على مدى فترة زمنية معينة.
حساب المتوسط المتحرك يتطلب كمية معينة من البيانات، والتي يمكن أن تكون كمية كبيرة اعتمادًا على طول المتوسط المتحرك.
على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لمدة خمسة أيام سيحتاج إلى خمسة أيام من البيانات، بينما سيحتاج المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم إلى قيمة تعادل 200 يوم.
المؤشر يُصف بأنه “متحرك” لأن إدخال أرقام جديدة سيحل محل نقاط البيانات القديمة و”يحرك” الخط على الرسم البياني.
التأثير التنعيمي الذي يُحدثه ذلك على الرسم البياني يساعد في توفير إشارة واضحة حول اتجاه الزوج: صعودًا، هبوطًا أو جانبيًا.
المتوسط المتحرك هو مؤشر يتبع الاتجاه.
غرضه هو اكتشاف بداية اتجاه، ومتابعة تقدمه، وكذلك الإشارة إلى انعكاسه إذا حدث ذلك.
على عكس التخطيط، لا يتوقع المتوسطات المتحركة بداية أو نهاية اتجاه. إنها تؤكد فقط، ولكن بعد وقت معين بعد حدوث الانعكاس الفعلي.
وذلك بسبب بنيتها نفسها، حيث يستند هذه المؤشرات فقط إلى البيانات التاريخية.
كلما احتوى المتوسط المتحرك على أقل أيام، كلما استطاع اكتشاف انعكاس الاتجاه بسرعة أكبر. وذلك بسبب كمية البيانات التاريخية التي تؤثر بقوة على المتوسط.
على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام يُولِّد إشارة انعكاس الاتجاه بمعدل أسرع من المتوسط لمدة 20 يومًا.
إشارات التداول
يمكن استخدام أي نوع من المتوسطات المتحركة لتوليد إشارات شراء أو بيع، وهذه العملية بسيطة جدًا.
يقوم برنامج الرسم البياني برسم المتوسط المتحرك كخط مباشرة في رسم الأسعار.
تُولَّد الإشارات في الأماكن التي تتقاطع فيها الأسعار مع هذه الخطوط.
إذا ارتفع السعر فوق خط المتوسط المتحرك، فإنه يشير إلى بداية اتجاه صاعد جديد ويُولِّد إشارة شراء.
إذا انخفض السعر تحت خط المتوسط المتحرك، فإنه يشير إلى بداية اتجاه هابط جديد ويُولِّد إشارة بيع.
استخدام متوسطات متحركة متعددة
يمكن أن يكون استخدام متوسط متحرك واحد عرضة لإشارات زائفة بسبب حركة الأسعار المزعجة.
أحد الطرق للمساعدة في التخلص من “الضوضاء” في الأسعار هو استخدام متوسطات متحركة متعددة في نفس الوقت.
إليك كيفية استخدام متوسطين متحركين:
تحدث إشارة شراء عندما يتقاطع المتوسط الأقصر مع المتوسط الأطول. على سبيل المثال، إذا انخرط المتوسط لمدة 10 أيام فوق المتوسط لمدة 20 يومًا.
تُولِّد إشارة بيع عندما يتقاطع المتوسط لمدة 10 أيام تحت المتوسط لمدة 20 يومًا.
إليك كيفية استخدام ثلاثة متوسطات متحركة:
لنفترض أنك تستخدم متوسط لمدة 10 يومًا، ومتوسط لمدة 50 يومًا، ومتوسط لمدة 200 يوم.
يُشير اتجاه صاعد إذا كان خط المتوسط لمدة 10 يومًا فوق متوسط الحركة لمدة 50 يومًا، في حين أن متوسط لمدة 50 يومًا لا يزال فوق متوسط الحركة لمدة 200 يوم.
أي تقاطع للمتوسطات المتحركة يؤدي إلى هذا الوضع يُعتبر إشارة شراء.
يُشير اتجاه هابط إلى الوضع عندما يكون خط المتوسط لمدة 10 يومًا أدنى من متوسط الحركة لمدة 50 يومًا، في حين أن متوسط لمدة 50 يومًا أدنى من متوسط الحركة لمدة 200 يوم.
استخدام ثلاثة متوسطات متحركة في وقت واحد يقيّد عدد الإشارات الزائفة التي يُولَّدُها النظام، ولكنه أيضًا يقيّد الإمكانية لتحقيق الأرباح.
ويعود ذلك إلى حقيقة أن مثل هذا النظام يُولِّد إشارة تداول فقط بعد تأسيس الاتجاه بشكل قوي.
مزايا وعيوب المتوسطات المتحركة
المزايا
عند استخدام المتوسطات المتحركة لتوليد إشارات التداول، ستتاجر دائمًا في اتجاه الاتجاه، وليس ضدّه.
بالمقارنة مع تحليل أنماط الرسم البياني أو تقنيات أخرى تعتمد على الذاتية، يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتوليد إشارات التداول استنادًا إلى قواعد واضحة.
هذا يزيل الذاتية من قرارات التداول، مما يمكن أن يساعد على حالة العقل لدى المتداول.
العيوب
المتوسطات المتحركة تعمل بشكل جيد فقط عندما تكون الأسعار في اتجاه.
عندما تتذبذب الأسعار في نطاق أو تتداول “جانبيًا”، فإنها لا تعمل على الإطلاق.
تحدث هذه الحركة في الأسعار بشكل متكرر، لذا الاعتماد على المتوسطات المتحركة وحدها يكون محفوفًا بالمخاطر جدًا.
أنواع المتوسطات المتحركة
هناك مجموعة متنوعة من المتوسطات المتحركة للاختيار من بينها.
المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسطة المتحركة التسارعية والمتوسطة المتحركة المرجحة هي بلا شك الأكثر شهرة.
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو المتوسط المتحرك الأبسط، حيث يتم حسابه ببساطة عن طريق حساب المتوسط الحسابي لمجموعة من القيم على مدى فترة زمنية معينة.
إذا كنت ستقوم بحساب SMA لفترة عشرين يومًا، ستأخذ القيم خلال آخر 20 يومًا وتقسم النتيجة على 20.
المتوسط المتحرك التسارعي (EMA) يُعطي أهمية أكبر للأسعار الحديثة لجعل البيانات أكثر استجابةً من SMA.
المتوسط المتحرك المرجح (WMA) يضع أهمية أكبر حتى على البيانات الحديثة من المتوسط المتحرك التسارعي (EMA) من خلال تخصيص قيم تُرتَّب بشكل خطي لضمان أن الأسعار الأحدث لها تأثير أكبر على المتوسط من الأسعار القديمة.
ليس عليك حقًا معرفة كيفية حساب كل نوع من المتوسطات المتحركة يدويًا حيث أن معظم منصات التداول ستقوم بالحسابات تلقائيًا بالنسبة لك.
