تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤشرات من العوامل الهامة والاساسية للتعامل مع سوق الفوركس وبالتالي فالحصول علي مؤشرات صادقة
وتحدد الاتجاة بنسة كبيرة يكون هام جدا في المضاربة ويوفر كثير من الوقت والمجهود وايضا يزيد من الارباح
هذا الموشر أول من طوره هو جو غرافنيلي Joe Granville في كتاب أصدره في منتصف الستينات من القرن الماضي ولمن يريد الاستزادة هذا هو اسم الكتاب
New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profits
On Balance Volume ويرمز له ب OBV هو مؤشر مونتم يربط بين الفوليم والتغير في السعر. ومهمة هذا المؤشر بكل بساطة هي محاوله الإمساك والتعرف علي ضغوط البيع أو ضغوط الشراء في الأسواق والبورصات المالية .
الفكرة الأساسية للمؤشر:
تقوم الفكرة الأساسية للمؤشر علي النظر للفوليم علي انه إما قوة شراء buying power أو قوة بيعselling power وتفصيلها كالآتي: :
عندما يقفل السهم علي ارتفاع مقارنة مع آخر إقفال له تعتبر كل الفوليم لليوم (up-volume) ارتفاع في الفوليم وكل الفوليم لليوم تعتبر قوة شراء (buying power) . وعندما يقفل السهم علي انخفاض مقارنة
آخر إقفال له كل الفوليم لليوم تعتبر (down-volume) ويعتبر كل اليوم قوة بيع (selling power) .
طريقة الحساب والمتغيرات
يحتسب بإضافة الفوليم إلى مجموع تراكمي عندما يقفل علي ارتفاع . وبطرح الفوليم لليوم من المجموع التراكمي عندما يقفل علي انخفاض . وتفصيله كما يلي :
إذا كان إقفال اليوم أكبر من آخر إقفال له تكون المعادلة بالشكل اللآتي :
OBV=OBVل الأمس+فوليم اليوم
وإذا إقفال اليوم اقل من آخر إقفال له تكون المعادلة بالشكل الآتي:
OBV=OBVل الأمس- فوليم اليوم
وإذا لم يتغير الفوليم تكون المعادلة كما يلي :
OBV=OBVل الأمس
التفسير وطريقة الاستخدام:
التفسير الأساسي بالنسبة لتحليل OBV هو أن التغير في OBV يسبق التغير في السعر والنظرية عموما هي أن الأموال سوف تتدفق إلى السهم مع ارتفاع OBV , ومع تدفق الأموال للسهم يرتفع السهم مع OBV ، ولكن هذا لا يعني عدم وجود حالات شاذة السهم يستبق فيها OBV سواء بالارتفاع أو النزول .
عندما السهم يتغير قيل OBV ويستبقه قبله بالتغيير يحدث ما يسمي “non-confirmation” , ال “non-confirmation” يحدث إما في قمة البيل ماركت bull market tops (عندما السهم يرتفع قبل OBV أو بدونه) أو في قاع البير ماركت bear market bottoms (عندما السهم ينخفض قبل OBVأو بدونه.
ولكن لابد من التعرف علي أنواع الترند لـ OBV قبل الشروع في محاوله الاستخدام:
الترند ل OBV يكون في حاله ارتفاع أو rising trend عندما تكون القمة الجديدة له اعلي من القمة السابقة والحضيض الجديد أو آخر أدنى نقطة وصلها أعلى من سابقتها أو آخر حضيض وصل له ويكون بالشكل التالي:
مؤشر Balance Volume 23014_1441358136.png
ونفس الشيء بالنسبة لترند الانخفاض يعتبرOBV ترند انخفاض أو falling trend عندما آخر قمة له تكون أقل من سابقتها وآخر حضيض له يكون أقل من سابقه بالشكل التالي:
مؤشر Balance Volume 23014_1441358179.png
أما في حالة أن يكون الترند يتحرك بشكل متذبذب ولا يحقق نقاط highs and lows متتالية فهو ترند مشكوك فيه أو Doubtful Trend ويكون بالشكل التإلى:
مؤشر Balance Volume 23014_1441358224.png
وبمجرد أن يتشكل الترند يبقي مستمر حتى ينكسر , وهناك طريقتين ينكسر بهما ترندOBV , الأولى عندما يتغير الترند من ترند ارتفاع إلى ترند انخفاض , أو العكس من ترند انخفاض إلى ترند ارتفاع .
الطريقة الثانية لانكسار الترند هي عندما يتغير إلى ترند مشكوك فيه Doubtful Trend ويستمر الترند المشكوك فيه لمدة لا تقل عن 3 أيام . بمعنى إذا تغير الترند من ترند ارتفاع إلى ترند مشكوك فيه واستمر الترند المشكوك فيه لمدة يومين قبل أن يعود إلى حالة ترند ارتفاع في هذه الحالة يعتبر ترندOBV ترند ارتفاع أو
Rising trend لأن الترند تغير لمدة يومين فقط ورجع إلى حالته السابقة .
عندما OBV يتغير إلى ترند ارتفاع أو ترند انخفاض يحدث ما يسمي “breakout” لOBV ولان عادة breakout ل OBV يسبق الbreakout ل السعر .
عندما يحدث بريكاوت للأعلى أو upside breakout تكون إشارة شراء . والعكس صحيح , عندما يحدث بريكاوت للأسفل downside breakout تكون إشارة بيع ويجب على المضارب الخروج من السهم حتي يتغير الترند .
عموما هذه الطريقة صالحة للدورات القصيرة أو السوينغ تريد.على حد قول مطور هذه الطريقة غرافنيلي, ولا بد للمضارب ان يكون سريع وجازم بما يفعل لكي ينفذ هذه الطريقة . لأنها مصممة للدورات القصيرة.
أمثله :
في الشارت في الأسفل نرى سهم شركة بيبسي كولا مع مؤشر OBV
والشيء الواضح للعين المجردة هو تطابق الترند للمؤشر تقريبا مع ترند السهم , وأيضا سرعة المؤشر ففي 5 أشهر فقط مر ترند OBV بالثلاث حالات Up,Down,Doubtful وهذا إشارة على سرعة تغير المؤشر.
مؤشر Balance Volume 23014_1441358267.png
وفي هذا الشارت نري سهم انتل مع المؤشر OBVوكما نرى تطابق ترند المؤشر مع ترند السهم تقريبا .
مؤشر Balance Volume 23014_1441358295.png
المصدر: منتدى المضارب العربي لتجارة العملات الفوركس - من قسم: الفوركس وتجارة العملات للمبتدئين
المؤشرات من العوامل الهامة والاساسية للتعامل مع سوق الفوركس وبالتالي فالحصول علي مؤشرات صادقة
وتحدد الاتجاة بنسة كبيرة يكون هام جدا في المضاربة ويوفر كثير من الوقت والمجهود وايضا يزيد من الارباح
هذا الموشر أول من طوره هو جو غرافنيلي Joe Granville في كتاب أصدره في منتصف الستينات من القرن الماضي ولمن يريد الاستزادة هذا هو اسم الكتاب
New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profits
On Balance Volume ويرمز له ب OBV هو مؤشر مونتم يربط بين الفوليم والتغير في السعر. ومهمة هذا المؤشر بكل بساطة هي محاوله الإمساك والتعرف علي ضغوط البيع أو ضغوط الشراء في الأسواق والبورصات المالية .
الفكرة الأساسية للمؤشر:
تقوم الفكرة الأساسية للمؤشر علي النظر للفوليم علي انه إما قوة شراء buying power أو قوة بيعselling power وتفصيلها كالآتي: :
عندما يقفل السهم علي ارتفاع مقارنة مع آخر إقفال له تعتبر كل الفوليم لليوم (up-volume) ارتفاع في الفوليم وكل الفوليم لليوم تعتبر قوة شراء (buying power) . وعندما يقفل السهم علي انخفاض مقارنة
آخر إقفال له كل الفوليم لليوم تعتبر (down-volume) ويعتبر كل اليوم قوة بيع (selling power) .
طريقة الحساب والمتغيرات
يحتسب بإضافة الفوليم إلى مجموع تراكمي عندما يقفل علي ارتفاع . وبطرح الفوليم لليوم من المجموع التراكمي عندما يقفل علي انخفاض . وتفصيله كما يلي :
إذا كان إقفال اليوم أكبر من آخر إقفال له تكون المعادلة بالشكل اللآتي :
OBV=OBVل الأمس+فوليم اليوم
وإذا إقفال اليوم اقل من آخر إقفال له تكون المعادلة بالشكل الآتي:
OBV=OBVل الأمس- فوليم اليوم
وإذا لم يتغير الفوليم تكون المعادلة كما يلي :
OBV=OBVل الأمس
التفسير وطريقة الاستخدام:
التفسير الأساسي بالنسبة لتحليل OBV هو أن التغير في OBV يسبق التغير في السعر والنظرية عموما هي أن الأموال سوف تتدفق إلى السهم مع ارتفاع OBV , ومع تدفق الأموال للسهم يرتفع السهم مع OBV ، ولكن هذا لا يعني عدم وجود حالات شاذة السهم يستبق فيها OBV سواء بالارتفاع أو النزول .
عندما السهم يتغير قيل OBV ويستبقه قبله بالتغيير يحدث ما يسمي “non-confirmation” , ال “non-confirmation” يحدث إما في قمة البيل ماركت bull market tops (عندما السهم يرتفع قبل OBV أو بدونه) أو في قاع البير ماركت bear market bottoms (عندما السهم ينخفض قبل OBVأو بدونه.
ولكن لابد من التعرف علي أنواع الترند لـ OBV قبل الشروع في محاوله الاستخدام:
الترند ل OBV يكون في حاله ارتفاع أو rising trend عندما تكون القمة الجديدة له اعلي من القمة السابقة والحضيض الجديد أو آخر أدنى نقطة وصلها أعلى من سابقتها أو آخر حضيض وصل له ويكون بالشكل التالي:
مؤشر Balance Volume 23014_1441358136.png
ونفس الشيء بالنسبة لترند الانخفاض يعتبرOBV ترند انخفاض أو falling trend عندما آخر قمة له تكون أقل من سابقتها وآخر حضيض له يكون أقل من سابقه بالشكل التالي:
مؤشر Balance Volume 23014_1441358179.png
أما في حالة أن يكون الترند يتحرك بشكل متذبذب ولا يحقق نقاط highs and lows متتالية فهو ترند مشكوك فيه أو Doubtful Trend ويكون بالشكل التإلى:
مؤشر Balance Volume 23014_1441358224.png
وبمجرد أن يتشكل الترند يبقي مستمر حتى ينكسر , وهناك طريقتين ينكسر بهما ترندOBV , الأولى عندما يتغير الترند من ترند ارتفاع إلى ترند انخفاض , أو العكس من ترند انخفاض إلى ترند ارتفاع .
الطريقة الثانية لانكسار الترند هي عندما يتغير إلى ترند مشكوك فيه Doubtful Trend ويستمر الترند المشكوك فيه لمدة لا تقل عن 3 أيام . بمعنى إذا تغير الترند من ترند ارتفاع إلى ترند مشكوك فيه واستمر الترند المشكوك فيه لمدة يومين قبل أن يعود إلى حالة ترند ارتفاع في هذه الحالة يعتبر ترندOBV ترند ارتفاع أو
Rising trend لأن الترند تغير لمدة يومين فقط ورجع إلى حالته السابقة .
عندما OBV يتغير إلى ترند ارتفاع أو ترند انخفاض يحدث ما يسمي “breakout” لOBV ولان عادة breakout ل OBV يسبق الbreakout ل السعر .
عندما يحدث بريكاوت للأعلى أو upside breakout تكون إشارة شراء . والعكس صحيح , عندما يحدث بريكاوت للأسفل downside breakout تكون إشارة بيع ويجب على المضارب الخروج من السهم حتي يتغير الترند .
عموما هذه الطريقة صالحة للدورات القصيرة أو السوينغ تريد.على حد قول مطور هذه الطريقة غرافنيلي, ولا بد للمضارب ان يكون سريع وجازم بما يفعل لكي ينفذ هذه الطريقة . لأنها مصممة للدورات القصيرة.
أمثله :
في الشارت في الأسفل نرى سهم شركة بيبسي كولا مع مؤشر OBV
والشيء الواضح للعين المجردة هو تطابق الترند للمؤشر تقريبا مع ترند السهم , وأيضا سرعة المؤشر ففي 5 أشهر فقط مر ترند OBV بالثلاث حالات Up,Down,Doubtful وهذا إشارة على سرعة تغير المؤشر.
مؤشر Balance Volume 23014_1441358267.png
وفي هذا الشارت نري سهم انتل مع المؤشر OBVوكما نرى تطابق ترند المؤشر مع ترند السهم تقريبا .
مؤشر Balance Volume 23014_1441358295.png
المصدر: منتدى المضارب العربي لتجارة العملات الفوركس - من قسم: الفوركس وتجارة العملات للمبتدئين
تعليق