كيف تختار الرافعة المالية المناسبة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كيف تختار الرافعة المالية المناسبة




    المضارب العربي / كيف تختار الرافعة المالية المناسبة

    في هذا المقال، سوف أبحث عن بعض الأجوبة للسؤال الذي يواجه كل متداول – ما هو حجم قوة الرافعة المالية التي علي استخدامها في التداول. المقياس الذي سوف استخدمه هو "قوة الرفع الحقيقية"، والذي هو مقياس إجمالي الحد الأقصى من الخسائر التي تنكشف عليها كنسبة من رصيد الحساب.

    التأثير الرئيسي للرافعة المالية


    لكي يكون لديك أي رفع حقيقي على الإطلاق، أي أن يكون لديك معدل رفع بأكثر من 1:1، يعني بأنك تستطيع، على الأقل نظرياً، من أن تخسر مبلغ يتجاوز رصيدك المودع. على عكس سوق الأسهم، في فوركس، فإن الحركات الكبيرة جداً تعتبر نادرة جداً، ومن النادر ما تختفي العملات بالكامل، وهو السبب الذي يجعل من المقبول بشكل عام أنه سوق أقل مخاطرة. الشركات تفشل وتعلن إفلاسها ما يجعل قيمة أسهمها صفر، ولكن من النادر جداً أن تختفي الدول.

    ولكن، أن تكون مسؤولاً عن مبلغ مالي أكثر من الذي قمت بإيداعه في فوركس ليس فقط مجرد موضوع نظري، حتى عندما تستخدم رافعة مالية متدنية نسبياً. فكر بمثال الفرنك السويسري في شهر يناير من 2015، الحالة التي أدت إلى إغلاق الكثير من شركات الوساطة لمنصاتهم التداولية، وأبقوا المتداولين خارج حساباتهم لمدة ساعة تقريباً. خلال هذه الفترة كان سعر الفرنك السويسري مسعر بإرتفاع أعلى من 31% من قبل العديد من الوسطاء، ما يعني بأن أي شخص لديه وضعية مرفوعة من التداول مقابل الفرنك السويسري بمعادل أكبر من 3:1 كان سوف يعود إلى المنصة ليكتشف بأن حسابه قد اختفى! الأسوء من ذلك، إن كنت تستعمل رفع أعلى من ذلك، فإن وسيطك قد يقول بأنهم لم يتمكنوا من تنفيذ نقطة توقف الخسائر إلى حد سعر كانت معه الخسائر أكبر من إجمالي إيداعك، وأن يقاضوك من أجل المبلغ المتبقي. كان هناك متداولين بوضعيات رفع عالية على ودائع ربما تكون ببضع مئات الآلاف من الدولارات والذين حصلوا على رسائل من وساطئهم يطالبونهم بأرقام مكونة من 5 أو حتى 6 خانات. سوف نتحدث أكثر عن هذا الموضوع لاحقاً، ولكنه يوضح الخطر المحتمل لمعدل الرافعة المالية.

    الرافعة المالية في التداول والأعمال التجارية

    بحسب القانون، الحد الأقصى من الرفع الذي يمكن عرضه من قبل وسيط الأسهم في الولايات المتحدة هو 2:1 بنهاية يوم الشراء.

    بشكل عام، تعتبر الشركات مرفوعة بشكل زائد إن وصلت إلى معدل رفع يتجاوز 1:1.3، نعم، 1.3 وليس 13.

    في الولايات المتحدة، لا يمكن لوسطاء فوركس توفير الرافعة المالية التي تتجاوز 1:50.

    في بقية أنحاء العالم، ليس من الغريب أن ترى وسطاء فوركس يقدمون رفع يصل إلى 400:1.

    كالعادة، من الأفضل أن ننظر إلى سيناريو تداول حقيقي في محاولة فهم المخاطر والفرص التي يمكن للرفع تقديمها.

    الخطر والرافعة المالية

    يتداول أغلبية متداولي فوركس مع نقطة توقف خسائر ونسبة خطر ثابتة على رصيد الحساب أو الإيداع الأولي على كل تداول يقومون به.

    لكي يحققوا الربح، عليهم إما أن يفوزوا بأكثر من نصف تداولاتهم إن كان معدل الربح والخسارة واحد، أو أن يفوزوا بنسبة أكبر إن كان عدد التداولات الرابحة أقل من نصف جميع التداولات الموضوعة.

    لنلقي على السيناريو الأكثر إيجابية من الناحية الإحصائية: المتداول الذي يفوز بنسبة 58.33% من تداولاته حيث يلغي معدل التداول الرابح معدل التداول الخاسر. مثل هذا المتداول لديه توقع إيجابي لكل تداول عند 8.33%، والذي يعتبر جيد جداً في حال تحقق مع معدل فوز بأكثر من 50%.

    هذا يعني بأن 41.77% من التداولات سوف تكون خاسرة، ولكن هذا بعيد عن كونه نهاية القصة. على الإطار الزمني الكبير، سوف يكون هناك العديد من التحركات للتداولات الخاسرة المتتالية التي تتجاوز 4 أو 5 تداولات. إن لم تصدقني، قم بالتجربة التالية:

    استعمل حجري نرد، افهم احتمالية أن تحصل على ما مجموعة 8 إلى 12 هو بنسبة 41.77%. قم برمي النرد 1000 مرة وسجل عدد المرات التي حصلت فيها على رقم بين 8 و12. إن سجلت عدد المرات المتتالية التي حصل فيها على هذه الأرقام، على الأغلب أن تجد بأن أطول فترة ربما تكون 9 مرات متتالية. وهناك فرصة جيدة أن يكون الرقم أعلى من ذلك.

    الآن تخيل نفس الأمر بالنسبة للمتداول الذي يستخدم الرافعة المالية عالية لمخاطر 2% من الإيداع الأولي لكل تداول، ويحصل على نفس النتائج (الغير منطقية). في حال هذه الفترة الخاسرة من 9 مرات تحدث في البداية، فإنهم سوف يخسرون 18%. للعودة إلى التعادل، على المتداول الآن أن ينمي حسابه بنسبة 22%.

    لنلقي نظرة على سيناريو تداول منطقي: المتداول الذي يربح 40% من تداولاته، ولكن يكون معدل التداولات الرابحة ضعف التداولات الخاسرة. يعطي هذا السيناريو توقعات إيجابية عالية عند 20% ربح لكل تداول، ولكن عندما ننظر إلى احتمالية التداولات الخاسرة المتتالية، فإن الإحصاءات أكثر خطراً من المثال السابق. النتيجة الأكثر احتمالية هي حد أقصى من الخسائر المتتالية التي تصل إلى 14 تداول مع فرصة جيدة بوصولها إلى 20 تداول.

    الأسواق ليست أحجار نرد!

    المشكلة مع هذه المقارنات هي أن الأسواق المالية لا تنتج توزيع "طبيعي" احتمالياً لفترات الفوز والخسارة. الأسواق أكثر حدة من الناحية الإحصائية واستراتيجية تتبع النمط التي تستهدف ربح 2 إلى 1 مع معدل ربح عند 40% سوف تعطي فترات في العادة تداولات خسارة متتالية أكبر.

    الحل الجيد لهذه المشكلة هو القيام بإختبار عكسي على فترة زمنية تغطي جميع أنواع الظروف السوقية المختلفة، بإستخدام المئات أو حتى الألاف من الأمثلة. بعد ذلك، بدلاً من البحث عن فترات الخسارة المتتالية، ابحث عن أسوء سحب، وهي الفترة التي تكون فيها التداولات الخاسرة أسوء من الرابحة.

    لنقل بأن لديك أسوء سحب بمقدار 25 وحدة من المخاطر (الوحدة تعادل تداول خاسر واحد). ضاعفها. الآن لديك "سيناريو أسوء حالة" بخمسين وحدة من الخسارة.

    الآن فكر بحقيقة أنك إن خسرت أكثر من 25% من حسابك التداولي، فأنت بحاجة إلى مكاسب أكبر بكثير لكي تعود إلى نقطة البداية. كقاعدة عامة، ربما عليك أن تستهدف أن لا تخسر أبداً بأكثر من 25%. وفقاً لسيناريو أسوء حالة بسحب 50 وحدة، فإن ذلك سوف يعادل تقريباً 0.5% مخاطر لكل تداول.

    السؤال الأخير عندها يصبح ما إن كان لديك ما يكفي من المال للتعامل مع مثل هذا الخطر. على سبيل المثال، إن كانت أوسع نقطة توقف خسائر تستخدمها على الإطلاق هي 75 نقطة، عندها من أجل أن تكون قادر على تحمل ذلك، عليك أن تودع على الأقل مبلغ 1500$ مع الوسيط الذي يوفر التداول بالحصص الصغيرة. إن كانت لديك 4 تداولات مفتوحة في نفس الوقت، فإن ذلك سوف يعطيك حد أقصى للرفع الحقيقي عند أقل بقليل من 3:1.

    خطر حدث المرة الواحدة

    لا تنسى بأنه في حين كنت تتداول مع إدارة مخاطر إجمالي على فترة زمنية طويلة في الرسوم البيانية العليا، فإن استخدام الرافعة المالية الحقيقية بأكثر من 3:1 أثبت في التاريخ الحديث بأنه خطر بما يكفي لمحي حسابك في فوركس خلال ثوان.

    في الوضع المثالي، عليك استخدام أقل حجم ممكن من الرفع، وتحديد الحجم الذي يمكنك تحمله من خلال تقدير أسوء حالة سحب وتقير حجم السحب الذي يمكنك تحمله.

    منقول
    التعديل الأخير تم بواسطة CASHU; 2021 - 06 - 10, 06:29.

  • #2
    رد: كيف تختار الرافعة المالية المناسبة

    في التداول، لا أرى أية ضرورة لاتخاذ رافعة كبيرة ولكن أعتقد أنه لا بأس إذا أراد المتداول استخدام رافعة 1: 1000 و 1: 5000 حتى.

    تعليق


    • #3
      رد: كيف تختار الرافعة المالية المناسبة

      مشكور أخي على الموضوع

      تعليق


      • #4
        رد: كيف تختار الرافعة المالية المناسبة

        بالنسبة لي الأكثر ملاءمة هو الرافعة المالية 1: 200، إنها الطريقة الوحيدة التي تمكنني من تحقيق أرباح جيدة.

        تعليق


        • #5
          رد: كيف تختار الرافعة المالية المناسبة

          في البداية، من الضروري اختيار الوسيط المناسب، الذي سيساعدك بالرافعة المالية، وربما يحتاج الشخص إلى إرادة أكبر من تلك الرافعة.

          تعليق


          • #6
            رد: كيف تختار الرافعة المالية المناسبة

            الرافعة المالية هي دفعة لتجار الفوركس. وبمساعدة الرافعة المالية ، يمكن للمتداول أن يفتح أوامر يمكن أن تكون أكبر بمقدار 1000 مرة من رأسماله الخاص. وبعبارة أخرى ، فإن الرافعة المالية هي وسيلة للمتداول لتداول أحجام أكبر بكثير مما لو كان يستخدم فقط رأسماله التجاري الخاص به.
            *
            * سيحدد العديد من المتداولين الرافعة المالية على أنها خط ائتمان يمنحه التاجر لموكله. هذا ليس صحيحًا تمامًا نظرًا لأن الرافعة المالية لا تحتوي على الميزات التي يتم إصدارها بالائتمان. أولاً ، عندما تتداول برافعة مالية ، ليس من المفترض أن تسدد رصيدًا. عليك ببساطة إغلاق مركزك أو تركه مفتوحًا قبل أن يتم إغلاقه من خلال استدعاء الهامش.

            تعليق


            • #7
              رد: كيف تختار الرافعة المالية المناسبة

              كلما كانت الرافعة المالية أصغر، كلما قلت مخاطر استنزاف أموالك بسرعة. في الواقع لا ينبغي على المبتدئين البدء برافعة كبيرة إن كانوا يريدون التداول بشكل متحفظ.

              تعليق


              • #8
                رد: كيف تختار الرافعة المالية المناسبة

                الرافعة المالية هي أداة محفوفة بالمخاطر ولكن فعالة في سوق الفوركس حيث يمكنك تحصيل فوائد ضخمة إن استخدمتها بشكل صحيح. أعتقد أن الرافعة المالية بنسبة 1: 100 مثالية للمبتدئين مع حساب متناهي الصغر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تغيير ذلك وفقا لخبرتك ومدى ثقتك. شكرًا!

                تعليق


                • #9
                  رد: كيف تختار الرافعة المالية المناسبة

                  لقد طرحت سؤالاً جيداً لأن العديد من المتداولين الجدد لا يعرفون كيفية التعامل مع الرافعة المالية. إنني دائما أنصح المبتدئين باستخدام الرافعة المالية بنسبة 1: 100 في التداول يعني أنك تستخدم 100 دولار مقابل دولار واحد في كل صفقة. هل فهمتم القصد؟

                  تعليق


                  • #10
                    رد: كيف تختار الرافعة المالية المناسبة

                    كل واحد يمد رجوله على قد لحافه

                    تعليق


                    • #11
                      رد: كيف تختار الرافعة المالية المناسبة

                      المشاركة الأصلية بواسطة SuhiaMdi مشاهدة المشاركة
                      لقد طرحت سؤالاً جيداً لأن العديد من المتداولين الجدد لا يعرفون كيفية التعامل مع الرافعة المالية. إنني دائما أنصح المبتدئين باستخدام الرافعة المالية بنسبة 1: 100 في التداول يعني أنك تستخدم 100 دولار مقابل دولار واحد في كل صفقة. هل فهمتم القصد؟
                      كلامك صحيح جداً, ولكن مشكلة المتداولين راس المال الصغير ويبغى تدبيله خلال يوم او يومين

                      تعليق


                      • #12
                        رد: كيف تختار الرافعة المالية المناسبة

                        إن للرافعة أهمية كبيرة في مجال التداول حيث أنها الطريقة التي يمكن بها للمستثمرين الصغار أن يتنافسوا مع الكبار. معظم البنوك والمستثمرين العمالقة يعارضون الروافع المالية لأنهم يعتقدون أنها تزيد من تقلبات السوق. ما رأيكم يا جماعة؟

                        تعليق


                        • #13
                          رد: كيف تختار الرافعة المالية المناسبة

                          تعتمد الرافعة المالية على رأس مال حسابك. لكن استخدام الرافعة المالية العالية أمر محفوف بالمخاطر وأوصيك بعدم استخدام رافعة مالية غير واقعية. 1:100 هي رافعة جيدة للمبتدئين لأنها ميسورة التكلفة ومناسبة. هل أنا محق يا شباب؟

                          تعليق


                          • #14
                            رد: كيف تختار الرافعة المالية المناسبة

                            راااااااااااااااائع

                            تعليق


                            • #15
                              رد: كيف تختار الرافعة المالية المناسبة

                              تتمتع الرافعة المالية بمزايا ضخمة لأنها تسمح لك بالتنافس مع الكبار في سوق الفوركس. هناك بعض المخاطر المرتبطة باستخدام رافعة مالية عالية. يجب أن تأخذها في الاعتبار أثناء وضع خطة لإدارة المخاطر. تقييم المخاطر هو الشرط الأساسي لتداول الفوركس.

                              تعليق

                              يعمل...
                              X