كل ما تريد معرفته عن المؤشرات الفنية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كل ما تريد معرفته عن المؤشرات الفنية


    الماكد MACD

    مؤشر الماكد من المؤشرات المعروفة والمستخدمة بدرجة كبيرة جدا في التحليل الفني وقد أخترعه وطوره Gerald Appel سنة 1981 وهو اختصار لجملة Moving Avarage Convergence Divergence .

    ويرجع ذلك الي أنهم عندما استخدموا المتوسط الحسابي العادي وجدوا أنه يسير خلف السهم ولايعبر عنه تعبير جيد ولايدل علي أي توقع أكيد لما سوف يقوم به السهم في المستقبل لذلك وبعد محاولات عديده أخترعوا هذا المؤشر وهو تركيبة من الموفينج ولكن يمتاز أنه أكثر حساسيه لحركة السهم من الموفينج
    وهو مؤشر خاص بالتحليل الفني يفضل استخدامه من قبل السوينج والمضاربين وكذلك المستثمرين وترجع قوته حاليا الي أن هناك عدد ضخم جدا من المستثمرين يستخدموه لذلك نتائجه تؤثر علي حركة السهم في البورصة

    ويتم الحصول عليه من طرح المتوسط المتحرك الأسي EMA ل 12 يوم من المتوسط المتحرك الحسابي الأسي EMA ل 26 يوم السابقة لهذا اليوم.

    الماكد يساوى EMA 26 - EMA 12

    ينتج عن ذلك خط يسير مع السهم ولكن حول خط ثابت قيمته صفر يسمي CENTR LINE ويسير معه خط اخر يمثل المتوسط الحسابي ل 9 أيام للماكد,, لاحظ أن هذا الخط يمثل المتوسط الحسابي للماكد نفسه.

    الأن أصبح عندنا خط يمثل المتوسط الحسابي الأسي EMA ل 12 يوم ويسمي خط الموفينج الأسرع وخط أخر يمثل EMA ل 26 يوم للسهم ويسمي خط الموفينج الأبطئ وطرحهم من بعض يعطي خط ثالث وهو الماكد وأخذ المتوسط الحسابي الأسي ل 9 أيام للماكد نفسه يعطي خط رابع يسمى The Signal Line.

    كما يظهر من الشارت الخط الأخضر هو خط 12 والخط الأزرق هو خط 26 والخط الأسود هو الماكد والخط الأزرق تحت هو خط 9.





    هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذا الشريط لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 859x388 .



    استخدامات مؤشر الماكد



    يستطيع مؤشر الماكد أن يعطي اشارات BULLSH وكذلك اشارات BEARISH حسب حالتة ولذلك يعتبر من اهم أدوات التوقع بما سيحدث خلال الأيام القادمة :



    اشارات الصعود BULLISH





    أشارات الهبوط BEARISH



  • #2
    رد: كل ما تريد معرفته عن المؤشرات الفنية

    مؤشر STOCHASTIC-OSC

    ?و مؤشر مش?ور لكثير من المحلليين طوره Dr George Lane ويقوم على قاعدة افتراض أن السوق في حالة الاتجاه الایجابي لأعلى الأسعار عادة تغلق قریبة من أعلى
    سعر ل?ا وفي حالة الاتجاه السلبي للسوق أي هبوط الأسعار تغلق الاسعار قریبة من اقل قیمة ل?ا.



    هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذا الشريط لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 900x460 .


    المعادلة وتعریف المتغیرات
    یتكون المؤشر من متغیرین علي شكل خطین یتذبذبان بالإحداثي العمودي أو بين الصفر و 100.
    المتغير الاول يسمى k% والتاني هو المتوسط الحسابي للخط الاول يسمى D%.
    والمتغیرات المستخدمة عادة ?ي :

    1- ( D% Slowing Periods و?ي القیمة التي تتحكم في تغییر K%
    K% Periods -2
    و?و المدة الزمنیة المستخدمة في حساب الستوكاستك .
    والشكل التالي یوضح المعادلة بشكل أوضح:




    استخدامات المؤشر

    اشارة شراء عند تقاطع الخط الاحمر مع الخط الاسود والصعود اعلى منه واشارة البيع عند تقاطع الخط الاسود للخط الاحمر والصعود عليه .

    تعليق


    • #3
      رد: كل ما تريد معرفته عن المؤشرات الفنية


      BOLLINGER BANDS

      البولنجر باند



      هذاالمؤشر طوره واكتشفه John Bollinger وهذا المؤشر بكل بساطة هو عبارة عن3 خطوطأوBands تحيط بالشارت للعملة المطلوبة.

      1. في الوسط يوجد المتوسط الحسابيلسعر الاغلاق أو لأي قيمة أخرى محددة simple moving average لمدة معينة. (SMA)

      2. الخط العلوي أو upper bandهو المتوسط الحسابي لسعر السهم لمدةمعينة +(2 * قيمة معينة( أو (( SMA+2 standard deviations




      3. الخطالسفلي أو lower bandهوالمتوسط الحسابي لسعرالسهم لمدة معينة –(2* قيمة معينة أو( SMA - 2 standard deviations ).


      وعموما هذا المؤشر يستخدم لمقارنةالتغير أو التذبذب في مستوي سعر العملة في مدة معينة من الوقت, وكذلك لعزل أو تحديدمدي أو حدود معينة لتذبذب السعر لعملة معينة استنادا على أن العملة عادة يباع ويشترىأو يضارب فيه في منطقة سعرية متوقعة أو قابلة للتوقع علي جانبي ال simple moving average (SMA)



      هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذا الشريط لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 941x488 .



      المعادلة وطريقة الحساب Calculation and Formula 1


      كما ذكر سابقا Bollinger Band يعرض أو يمثل باستخدام 3 خطوط أو باند, وعادة يكون الباند الأوسط هو المتوسط الحسابي لسعر السهم(moving average or (SMA وهو سعر الإغلاق لكل يوم, ولكن قديستخدم متغيرات أخري غير سعر الإغلاق لحساب (SMA) وهي كالتالي :


      1Typical Price = (high + low +close)/3



      2-Weighted Price = (high + low +close +close)/4








      عموما سوف نأتي علي ذكر المعادلات الموجودة لأستخراج الخطوط الثلاثةأو Bands . في المعادلة التالية المتغير n يمثل عدد الايام في (SMA) فرضا 10ايام أو عشرين يوم ,وهذه هي معادلة الباند الوسطي أو المتوسط الحسابي عادة(SMA) .



      المعادلة وطريقة الحساب Calculation

      and Formula 2



      أما بالنسبة للخط أو الباند العلوي upper band فهو تقريبا نفس معادلة الباند المتوسط ولكن عمل له إزاحة بقيمةمعينة إلى الأعلىthe upper band is the same as the middle band, but it shifted to the up by the number of standard deviation و D في المعادلة القادمة تمثل The number of standard



      وهذه المعادلة المستخدمة فيحساب الباند العلوي:





      المعادلة وطريقة الحساب Calculation and Formula 3



      وبالنسبة ل الباند السفلي lower band فهو نفس الباند الاوسط أو المتوسط الحسابي ولكن حصل لة ازاحة إلى الأسفل بقيمة معينةThe lower band is the moving average shifted down by the same number of standard deviations D في المعادلة القادمة تمثل The number of standard deviations








      التفسير وطريقة الاستخدام في المضاربة:



      1. كما ذكر من قبـل المؤشر لا يعطي إشارات بيع وشراء مطـلقة ودقيقة جدا ولكن هذا المؤشر يحدد إذا ما كان السعر غال أو رخيص نسبيا.

      2. هذا المؤشر ليس مهم لتوقع الاتجاه المستقبلي للسعر ولكن يحدد إذا السعر غال أو رخيص ودرجة تذبذب السعر ومع استخدام المؤشرات الأخرى يكون هذا المؤشرفعال.

      3. الخاصية المميزة لهذا المؤشر أن المسافة بين الباند الأسفل والأعلى تعتمد على تذبذب السعر.


      عموما هذه بعض الخصائص التييمكن أن تعد إشارات مساعدة للبيع والشراء ووضعها مطور المؤشر نفسه:

      1. التغيرالحاد في السعر عادة يحدث بعد أن تضيق الباند أي بعد أن يقل التذبذب.

      2. كلماطالت مدة التذبذب القليل في السعر كلما زادت نسبة حدوث انكسارbreak out في السعر.

      3. القمم والقيعان السعرية (tops and bottoms) التي تحدث خارج الباند إذا تلتها قمم وقيعان داخل الباند تكون إشارة قوية علي انعكاس الترند.

      تعليق


      • #4
        رد: كل ما تريد معرفته عن المؤشرات الفنية

        المتوسط الحسابي moving average


        يعتبر هذا المؤشر من اقوي المؤشرات الموجودة وترجع قوته في ضخامة العدد الذي يستخدمة من المستثمرين والمضاربين ولذلك فيعتبر من المؤشرات التي تؤثر في التداول ويمكن الأعتماد علي نتائجها, ويوجد أنواع كثيرة من M.A ولكن أشهر نوعين هما:






        1. المتوسط الحسابي العاديS.M.A
        2. المتوسط الحسابي الأسيE.M.A







        S.M.A Simple Moving Average














        ويتم الحصول عليه من متوسط أغلاق السعر لمدة معينة وذلك بجمع سعر الأغلاق كل يوم لمدة معينة من الأيام ثم قسمة هذه القيمة علي عدد الأيام:

        متوسط 50 يعني مجموع سعر الأغلاق للخمسين يوم السابقة لهذا اليوم وقسمة النتيجة علي عدد 50 ولذلك متوسط الخمسين يجب أن يسبقة 50 يوم من التداول بدون رسم منحني المتوسط لها لأن هذه الخمسين يوم هي التي نجمعها للحصول علي القيمة للموفينج في اليوم الواحد والخمسين.
        لذلك في أي شارت تجد أن الموفينج يبدأ في الظهور علي الشارت بعد مرور الفترة الزمنية التي حددناها للموفينج مثل الموفينج 10 يوم يظهر علي الشارت بعد مرور 10 أيام في الشارت.





        E.M.A Exponential Moving Average






        يختلف عن S.M.A أنه بمعادلات رياضية معينة يتم جعل وزن لقيمة سعر أخر يوم من التداول لأنه يدل علي أحدث أغلاق للسهم وبالتالي يبين أقرب حركات قام بها السهم ولذلك E.M.A يعتبر اكثر حساسية لحركة السهم من المتوسط الحسابي البسيط ولذلك يستخدم بكثرة في حساب المؤشرات مثل الماكد.




        استخدمات وفوائد المتوسط الحسابي

        . الأستخدام الأول للموفينج هو تأكيد الترند.

        1. من اهم أستخدمات الموفينج انه يؤكد الترند الخاص بالسهم وهل هو UP TREND أم أنه DOWN TREND نقصد بذلك لو كان شكل الترند يقول أنه صاعد فنراجع شكل الموفينج هل يؤكد هذا الكلام أم يسير العكس. مثلا هل هناك أختراق للموفينج 50 للموفينج 200 الذي يدل علي تأكيد التغير الذي حدث في الترند الخاص بالسهم أم لا. ولكن ليس كل M.A يمثل السهم الخاص به ولذلك المستثمرين دائما يبحثون عن السهم الذي يعطي حركات مميزة وثابتة مع الموفينج الخاص به حتي يمكن أن يتوقعوا ماسيحدث للسهم في المستقبل.
        من المعروف أن السهم أثناء حركته يعطي ثلاث أنواع من الحركة أو الترند ويتبعه في ذلك الموفينج وهي

        UP TREND ومعناه ان السهم و الموفينج يتحرك من أسفل ويصعد إلي أعلى. DOWN TREND ومعناه أن الموفينج يتحرك من أعلي إلي اسفل. TRADING RANGE عندما يتحرك الموفينج إلي أعلي وإلي أسفل ولايستقر علي شكل معين وكثير التذبذب. هذا النوع من الموفينج غير مرغوب ولايعتمد عليه.






        من الرسم نلاحظ أن M.A تابع لحركة السهم إذا أرتفع تجده تحت السهم واذا أنخفض تجدها علي السهم ولذلك دائما يقال أن الموفينح يتبع السهم وليس السهم هو الذي يتبع الموفينج.

        تعتبر هذه الفائدة (تحديد الترند وتأكيده) من أهم فوائد الموفينج لأنها تحدد أتجاه حركة السهم التي يجب أن تلتزم بها ولاتسير عكسها لأن ذلك من أخطر الأشياء التي يمكن أن يرتكبها المستثمر وكذلك يجب عدم المخاطرة عند نقاط تقلب الموفينج لأن الموفينج ممكن يعطي أشارات كاذبة وخاصة أذا كان هناك مؤشرات أخري تعطي أشارات عكس الأشارات التي يعطيها الموفينج ولكن اذا كان هذا التحول مصحوب بأشارات من مؤشرات أخري تعطي نفس العلامات التي يعطيها الموفينج فلامانع من ذلك ويكون في ذلك فائدة كبيرة.
        كلما كان السهم كثير التذبذب كلما أحتجنا إليموفينج طويل المدة الزمنية حتي نحصل علي خط موفينج هادئ يمكن الأستفادة منه. وهذا الطول للموفينج ليس محدد بمدة معينة ولكن هناك أطوال معينة كثيرةالأستخدام وهي:
        21 – 50 – 89 – 150 – 200 يوم.
        10 – 30 – 40 أسبوع.

        وهذا الجدول يبين أستخدمات كل فترة:
        Trend Moving Average
        Very Short Term 5-13 days
        Short Term 14-25 days
        Minor Intermediate 26-49 days
        Intermediate 50-100 days
        Long Term 100-200 days


        أذاأختارنا M.A وكانت فترة الزمن الخاصة به هي اليوم DAY يسمي D.M.A يعني المتوسطالحسابي اليومي.

        وأذا كانت فترة الزمن الأسبوع WEEK يسمي المتوسط الحسابيالأسبوعي W.M.A.

        · يتم تغير الزمن الخاص بالموفينج من يومي إلي أسبوعي بالقسمة علي 5 وذلك لأن الأسبوع يتكون من 5 أيام تعمل فيها البورصة ويومين أجازة.
        يعني D.M.A 200 (المتوسط الحسابي ل 200 يوم)يساوى W.M.A 40 (المتوسط الحسابي ل 40أسبوع)
        · يتم تغير الزمن الخاص بالموفينج من يومي إلي شهري بالقسمة علي 21 لأن الأسبوع 5 أيام والشهر 4أسابيع فيساوي 21 تقريبا.
        يعني) D.M.A.200 الموفينج ل 200 يوم ) يساوى 200/21 = 9 أشهر)الموفينج ل تسع شهور تقريبا .

        ويجب التجريب والمحاولات الكثيرة للحصول علي الطول المناسب الذي ينسجم مع حركة السهم ويعبر عن حركته.





        2- الأستخدام الثاني للموفينج هو تحديد نقاط الدعم والمقاومة











        من أهم فوائد الموفينج أنه يعطي نقاط دعم ومقاومة قوية يستعين بها المحللين في توقعسلوك السهم في المستقبل ويرجع أهمية هذه الفائدة كما قلنا قبل ذلك إلي أنتشارأستخدامها من قبل المستثمرين .

        من الشارت يتضح لنا أن النقاط التي يلامسها السهم أثناء وجوده فوق الموفينج يمثلها الأسهم الخضراء تسمي نقاط دعم للسهم ولكن لو أخترقالسهم إلي أسفل تتحول هذه النقاط إلي نقاط مقاومة ويمثلها الأسهم الحمراءيعنيإذا كان M.A أسفل السهم فأنه يعطي نقاط دعم وأذا كان فوق السهم يمثل نقاط مقاومة. ولكن أختلف المحللين في أطوال الموفينج التي يعتمد عليها في ذلك وكان من أشهرالأطوال 40 يوم و 50 يوم

        في النهاية نخرج بأهم أستخدمات الموفينج وهي
        1- استخدام الموفينج 40 يوم و 50 يوم لتحديد نقاط دعم ومقاومة للسهم.
        2- ملاحظة عملية أختراق الموفينج 50 للموفينج 200 والتي تدل علي البولش والبيرش.
        3- التعرف من الموفينج 40 علي قيمة السهم الحقيقية وهل هو الأن عالي أم منخفض.




        تعليق


        • #5
          رد: كل ما تريد معرفته عن المؤشرات الفنية

          بارك الله فيك

          تعليق


          • #6
            رد: كل ما تريد معرفته عن المؤشرات الفنية

            جزاك الله خير

            تعليق

            يعمل...
            X