بسهولة احترف ادارة راس المال

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بسهولة احترف ادارة راس المال

    نبدأ بالسؤال التالي كتمهيد ..
    لما نستخدم إدارة راس المال ؟


    1- حارس مرمي الحساب

    اتذكر في احدي المباريات لفريقي الذي اشجعه
    اصيب حارس المرمي وخرج, لاكن التغييرات الثلاثه كانت قد نفذت , فوقف احدي الاعبين مكانه ,
    واكمل الفريق المباراه وكأنه يلعب بدون حارس مرمي , والنتيجه معروفه مسبقا ,
    ونلاحظ هنا انه رغم احتراف لاعبي الفريق , إلا ان هذا لم يحميهم من الخسارة وبنتيجة ثقيلة .

    الامر نفسه في مجالنا هنا , فإدارة راس المال بمثابة حارس مرمي الحساب بمختلف جوانبه .
    ومهما استخدمت من اساليب تحليل احترافية , لن تحميك من الخسارة وستظل في حاجة لحارس مرمي لحسابك ,
    هذا الحارس هو إدارتك لرأس المال .

    واجمل في يميز إدارة راس المال انها كحارس المرمي لاعب واحد لاكنه بمثابة نصف الفريق
    فهي بسيطة في التطبيق , ولن تاخد منك
    عشر ما ياخذه تعلم واستخدام الاستراتيجيات واساليب التحليل المختلفه من جهد ,
    لاكنها في الوقت نفسه تمثل نصف طريقك للنجاح .
    الملفات المرفقة

  • #2
    رد: بسهولة احترف ادارة راس المال


    تابع
    لما نستخدم إدارة راس المال ؟

    2- الفوركس وقوانين الاحتمالات

    الفوركس يتميز عن غيره من معظم الاسواق المالية في انه يمكنك جني الربح فيه من الاتجاهين , سواء الشارت هابط او صاعد , وبتطبيق القوانين النظرية للاحتمالات علي السوق , نلاحظ انه يفترض ان دخول الصفقات بشكل عشوائي تتساوي فيه احتمالية الربح او الخسارة علي حد سواء .

    كمثال .. دعونا نتخيل مضارب يدخل صفقة واحدة يوميا بعقد واحد علي زوج محدد وهدف ووقف ثابتين , ويحدد نوع صفقته شراء او بيع بناء علي نتيجة لرمية قطعه عملة (صورة او كتابة ) , مع هذا الاسلوب العشوائي في الدخول ستتساوي لديه احتمالات الربح مع الخسارة , وسنجد النتيجة لديه علي المدي الطويل تميل الي التعادل (مع خسارة قيمة السبريد طبعا) .

    إذا كان هذا هو الحال مع الدخول العشوائي , فكيف بالدخول المبني علي الدراسة والتحليل , ولما نجد مضارب يحلل ويخسر في الوقت الذي بفترض ان الدخول العشوائي يتيح له مع الوقت الخروج متعادلا ؟
    إذا كانت العشوائيه تتيح لنا التعادل أليس من المفترض ان يساعدنا التحليل فتميل الكفه ناحية الربح ؟
    وختاما لما نجد الغالبية العظمة في السوق في الفريق الخاسر؟

    لسنا في صدد سرد نظري لاسباب الخسارة , لاكننا نحاول هنا فقط تأمل الوضع واستنباط ما ينقص المضارب المحلل فعله ليتفوق علي المضارب العشوائي .

    تعليق


    • #3
      رد: بسهولة احترف ادارة راس المال

      إليكم الخطة

      اي قرار الدخول في اي صفقه بشكل عام له جانبين
      الاول هو نسبة الدخول
      والثاني هو سبب الدخول



      من المثال السابق لمضارب يدخل الصفقات بشكل عشوائي اعتمادا علي نتيجة رميه لقطعة عملة , نلاحظ هنا ان نسبة الدخول لديه ثابته بعقد واحد لزوج محدد وهدف ووقف ثابتين اي ان قيمة المخاطرة وتساوية تماما في جميع صفقاته , اما سبب الدخول هنا فليس بناء علي تحليل ما انما مجدر دخول عشوائي

      خطتنا ان نستخدم نفس الشيء فيما يخص نسب الدخول , مع استبدال الدخول العشوائي بدخول مبني علي التحليل , بمعني اننا سنستهدف ان تكون نسب وقيمة مخاطراتنا في اي صفقه ندخلها ثابته ومتساوية مع غيرها من الصفقات , اما الجزء الثاني وهو سبب الدخول فهذا سيترك لكل منا يحدده علي اساس الاستراتيجية التي يتبعها .

      وبجعل قيم ما نخاطر به متساوي في جميع الصفقات , لن ييبقي لنا الا ان تكون نسبة تحليلاتنا الصائبه اكثر من 50% بقليل للانتقال الي الفريق الرابح , ومع اسلوب تحليل جيد او استراتيجية جيده يمكن تحقيق هذا بسهولة .

      تعليق


      • #4
        رد: بسهولة احترف ادارة راس المال



        كيف ندير رأس مالنا بأسلوب احترافي وسهل التطبيق ؟


        وهذه هي النقطة الاهم في موضوعنا كله,
        وهي ان يتمكن كل منا إن شاء الله من استخدام استراتيجية جيده وسهلة التطبيق يدير بها راس ماله .
        ..
        في رايي إن ادق اسلوب ندير به راس المال
        هو الذي نحدد فيه بالظبط نسبة وقيمة مخاطرتنا في كل صفقة
        فلا نترك شيء للصدفة او تاثير العوامل النفسية في تحديدها

        دعونا نتفق جميعاعلي قاعدة واحدة نتبعها , ولنسميها

        قاعدة المخاطرة بـ 1% لكل صفقة

        في كل صفقة ندخلها سنخاطر فيها بما قيمته 1% من راس مالنا
        إذا ضرب الوقف نخسر 1% لا اكثر واذا تحقق الهدف نربح 1%
        في نهاية الشهر بفرض ان المضارب حقق صافي عشر صفقات رابحة فقط لا غير
        وبتجاهل الربح التراكمي وبفرض ان الهدف = الوقف لا اكثر
        يكون قد خرج نظريا بنسبة ربح 10% من راس المال شهريا
        مما يعني انه بإمكانه بنهاية العام ان يحقق اكثر من ضعف راس ماله وربما ضعفين

        وعلينا ان نعترف ان امثال هذه النسب بمثابة حلم بعيد المنال في معظم الاسواق الاخري

        وبتطبيق هذه القاعدة البسيطه في صفقاتنا بالا تزيد المخاطرة في اي صفقة عن نسبه محدده وثابته (يفضل 1%) , نكون قد تخلصنا تماما من معظم العوامل النفسية السلبية التي تسيطر علي المضارب وتكون عادتا سبب خسارته الاكبر , فمع هذه القاعده والتي سنتبعها بشكل آلي لن يجد الخوف او الطمع سبيل للتاثير علينا , فنسبتنا ثابته لا تتغير , وقليله نوعا ما لا توترنا , وإذا ضرب الوقف في بعض الصفقات ستظل امكانية التعويض قائمة .

        اما غيرنا من من يتركو نسب دخولهم عرضة إلي اهوائهم النفسية ولا يتقيدون بقاعدة في ذلك
        فتصبح مسألة تحديد عدد العقود التي سيدخل بها كمركب صغير في بحر هائج من العوامل النفسية
        فتارة تضربها موجة الخوف
        وتاره اخري تضربها موجة الطمع
        وثالثه موجة غضب وانتقام من السوق
        واخري ثقة زائدة بالنفس

        تعليق


        • #5
          رد: بسهولة احترف ادارة راس المال


          تابع
          قاعدة المخاطرة بـ 1% لكل صفقة

          مثال


          رأس مال 1000 $
          اردنا الدخول في صفقة علي اليورو بوقف 100 نقطة
          بكم عقد سندخل , لتطبيق قاعدة 1% مخاطرة ؟


          1% * 1000 = 10$
          10 / [ الوقف * قيمة النقطة ]
          = 10 / [ 100 * 10 ]
          = 0.01 lot (عقد ميكرو واحد)


          إذا سندخل بعقد ميكرو واحد بوقف 100 ,
          فإذا ضرب الوقف نخسر 10$ وهو ما قيمته 1% من راس المال

          مع ملاحظة ان قيمة النقطة ستختلف من زوج الي اخر لذا يهمنا معرفتها
          ايضا لا يهم معرفة الرافعه المالية هنا لانها لم تدخل في حسابنا ولا يؤثر تغييرها علينا .

          تعليق


          • #6
            رد: بسهولة احترف ادارة راس المال


            تابع
            قاعدة المخاطرة بـ 1% لكل صفقة

            معادلة حساب عدد العقود :
            من المثال السابق نستطيع استخراج المعادلة العامة التالية لحساب عدد العقود :

            عدد العقود = رأس المال * نسبة المخاطرة
            ..................... الوقف * قيمة النقطة

            عدد العقود = 1000 * 1% = 0.01 لوت

            ................. 100 * 10

            من المعادلة السابقه نلاحظ انها تحتوي علي عدة مدخلات متغيره وخاصة قيمة النقطة , مما يدفعنا للبحث عن أداه نستخدمها عند تطبيق هذه القاعدة , وبما ان قيمة النقطه تتغير من زوج لأخر وعلي الزوج الواحد من وقت لاخر , رأيت ان ادق واسهل طرق الحساب تتمثل في وضع المعادلة السابقه وبرمجتها داخل مؤشر نضعه علي شارت الميتاتريد , وبذلك يستمد مدخلاته ويحدثها من البرنامج نفسه .

            مؤشر
            Totsh Money Management v1

            المكونات :

            This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x75 and weights 4KB.


            - السبريد
            - قيمة النقطة للعقد القياسي
            - قيمة الحساب
            - الوقف المستخدم
            - نسبة المخاطرة لكل صفقة
            - عدد العقود الواجب الدخول بها


            الاعدادات وطريقة الاستخدام



            1- قيمة الحساب .. وتترك صفر إذا كان قيمة الحساب هو حساب الميتاتريد نفسه
            2- نسبة المخاطرة .. وهي هنا 1% كنا اتفقنا
            3- الوقف .. وهذا نحدده قبل دخول الصفقه ولا نغيره مطلقا اثنائها

            وختاما سيظهر لنا عدد العقود التي سندخل بها في اخر جزء من المؤشر مع ملاحظة ان

            العقد القياسي = 1 lot
            العقد الميني = 0.1 lot
            العقد الميكرو = 0.01 lot


            تعليق


            • #7
              رد: بسهولة احترف ادارة راس المال

              حل مشكلة إدارة رأس المال الصغير نسبيا :-

              لو ان حجم راس مال المضارب مناسب سيرضي ويسعد بنسب ربح كـ 5 او 10% شهري مثلا ,اما إذا كان راس المال صغير نسبيا , هنا يواجه المضارب مشكلة في إدارة راس ماله ويبقي بين خيارين كل واحد اصعب من الاخر , فإما إن يلتزم بقاعده ك1% مخاطر للصفقة , وحينها سيكون الناتج غير مجزي بالنسبه له ,وإما ان يزيد نسب مخاطره ويخالف قواعد إدارة راس المال السليمة ويخاطر بخسارة حسابه كله او معظمه علي امل ان يحقق قيم ربح مجزيه .

              هذه المشكلة تواجه كثير من المضاربين ومعظمهم بختارو الخيار الثاني ويزيدون في نسب مخاطرتهم , ورغم ان كثير منهم مقتنعين تماما باهمية إدارة راس المال وخطورة زيادة نسبة المخاطرة إلا انهم لا يطبقوها لعدم اقتناعهم بقيمة (وليس نسبة) الربح المستهدف .

              إحدي استراتيجيات إدارة راس المال التي قرأتها اعتقد ان فيها حل لهذا الموضوع وباستخدامها يتمكن المضاربين في المثال السابق من زيادة نسبة الربح المستهدف دون زيادة نسبة المخاطرة علي الحساب نفسه , والطريقة سنسميها مجازا اسلوب المخاطرة بالارباح .

              يتبع

              تعليق


              • #8
                رد: بسهولة احترف ادارة راس المال


                اسلوب المخاطرة بالارباح


                لتوضيح الصورة نأخذ مثال :

                حساب بقيمة 1200$ , راس المال الاساسي 1000$ والارباح 200$
                سنحدد عدد العقود علي اساس نسبة المخاطر التاليه :
                1% من راس المال الاساسي
                5% من الارباح

                وتكون المعادلة كالتالي :

                عدد العقود = 1000 * 1% + 200 * 5%
                ....................... الوقف * قيمة النقطة


                وفكرة اسوب المخاطرة بالارباح هنا ان نتمكن من الدخول بعقود اكثر واستهداف ربح اكبر دون ان نخاطر بالحساب او نزيد المخاطرة علي اصل راس المال عن 1% لا غير وتكون مخاطرتنا الاضافيه من الربح وليس علي حساب راس المال الاساسي .

                تعليق


                • #9
                  رد: بسهولة احترف ادارة راس المال


                  وماذا عن المقولة الشهيرة (لا تتاجر باكثر من 10% من راس المال) ؟

                  اسلوب مشهور للإدارة راس المال , ولو انه في رايي ليس دقيق تماما , لاكن وجب الاشاره له هنا , وفيه نحدد عدد العقود عن طريقة تحديد نسبة من الحساب هي التي سنستخدمها لدخول الصفقة ,

                  لتوضيح الاسلوب نبدأ بالمثال التالي :


                  راس مال 10,000$
                  رافعه 1:100
                  الدخول علي زوج الدولار فرنك
                  كيف نتاجر ب10% من الحساب ؟


                  10% * 10,000 = 1000$
                  1000$ * الرافعة المالية = 100,000 $
                  إذا لتطبيق الاسلوب يمكننا المتاجرة بما قيمته 100,000
                  وهي ما قيمته عقد قياسي واحد علي الفرنك
                  وبذلك يكون الهامش المستخدم = 10% من قيمة الحساب




                  تعليق


                  • #10
                    رد: بسهولة احترف ادارة راس المال



                    إدارة راس المال وطرق المضاعفات المختلفة


                    عرضنا قاعدة المخاطرة ب1% لكل صفقة كاسلوب إدارة راس المال , ولم نتطرق في تطبيقه علي طرق او استراتيجيات معينة , وذلك لانه اسلوب الادارة هذا صالح للاستخدام علي معظم الطرق والاستراتيجيات وكل مضارب يستخدم ما يتقنه من اساليب التحليل المختلفه .

                    لاكن هناك بعض الاستثناءات التي قد لا يستطيع فيها المضارب تطبيق اسلوب 1% مخاطرة للصفقة , ومن هذا الاستثناءات طرق واستراتيجيات المضاعفات المختلفة , ونقصد بطرق المضاعفات هنا تلك التي تعتمد علي زيادة عدد العقود لتعوض الخسائر السابقه , امثال استراتيجية المضاعفات الصغري مثلا وغيرها , سنتطرق إليها سريعا هنا لان من يستخدم هذه الاساليب لن يكون قادر علي تطبيق اسلوب المخاطرة ب 1% لكل صفقة وسيحتاج الي اسلوب بديل ليدير به راس ماله علي هذا الاسلوب .

                    في اعتقادي ان طرق مضاعفات العقود في حد نفسها تعتبر إسلوب مستقل في إدارة راس المال ,

                    لتوضيح التفكرة مثلا لو اعتمدة طريقة مضاعفات علي الدخول بعقود اسفل واعلي مستوي ما وحسب التسلسل 1 - 2- 4 - 8 - 16 - 32 , فالاسلوب هنا يتكون من جانبين جانب فني وهو الذي يحدد اماكن واسباب واوقات الدخول , والجانب الاخر هو الذي يختص بتحديد طريقة استخدام العقود ونسب مضاعفتها وهو بذلك يمثل اسلوب في إدارة راس المال .

                    لاكن حتي يكون اسلوب إدارة راس المال هنا سليم , يجب ان يكون محسوب جيدا من كافة النواحي , فبعد تحديد تسلسل العقود اي كان , يجب حساب اقصي مضاعفة محتمل الوصول لها , وبعد معرفتها نقوم بعملية حسابية لحساب قيمة رأس المال المطلوب عن طريق جمع كل من اجمالي خسائر الصفقات السابقه + الهامش المطلوب لفتح اخر عملية , وبتحديد هذا نعرف راس المال المطلوب ولنقل مثلا انه كان 5000$ , فيتضح لدينا تماما قيمة ما نخاطر به , فلو استخدمنا هنا اقل مبلغ مقبول وهو 5 الاف , فانه يجب ان يكون واضح لدينا ان قيمة مخاطرتنا هي الحساب كله , واحتمال خسارته = احتمال الوصول لاقصي مضاعفة يتحملها الحساب , وبذلك فإن نسبة المخاطره هنا لا تقاس كنسبة مئوية من راس المال , لانها في الواقع تكون مخاطرة بكامل راس المال بنسبة احتمال وصول الصفقات الي المضاعفة القصوي .

                    جدير بالذكر كنقطة اخيره انه في اساليب المضاعفات لا يشترط ان يكون المبلغ في هذه الطرق كبير كما هو الاعتقاد السائد , لان كبر المبلغ ليس في صالح الطريقة دائما لانه بيكون علي حساب نسبة الربح المستهدف , وتبقي الفكرة في الموازنة بين تحديد عدد مضاعفات آمن كحد اقصي يتحملها الحساب وبين ان يكون الربح المتوقع بنسبة معقولة ومجزية إلي راس المال .



                    تعليق


                    • #11
                      رد: بسهولة احترف ادارة راس المال



                      بذلك نكون انتهينا من معظم النقاط الاساسيه بحمد الله
                      ولا يمنع ذلك امكانية التطوير او الاضافه مستقبلا
                      تجدون بالمشاركة الاولي
                      تجميع للموضوع في ملف يشمل الادوات والشرح بملف pdf


                      تم بحمد الله وفضله

                      تعليق


                      • #12
                        رد: بسهولة احترف ادارة راس المال

                        مجهود رائع تشكر عليه
                        بارك الله فيك اخي الكريم
                        لا تظن ان كل الناس ملائكة
                        فتنهار احلامك ...
                        ولا تجعل ثقتك بهم عمياء
                        لأنك ستبكي على سذاجتك

                        تعليق


                        • #13
                          رد: بسهولة احترف ادارة راس المال

                          المشاركة الأصلية بواسطة mustafa2 مشاهدة المشاركة

                          وماذا عن المقولة الشهيرة (لا تتاجر باكثر من 10% من راس المال) ؟

                          اسلوب مشهور للإدارة راس المال , ولو انه في رايي ليس دقيق تماما , لاكن وجب الاشاره له هنا , وفيه نحدد عدد العقود عن طريقة تحديد نسبة من الحساب هي التي سنستخدمها لدخول الصفقة ,

                          لتوضيح الاسلوب نبدأ بالمثال التالي :


                          راس مال 10,000$
                          رافعه 1:100
                          الدخول علي زوج الدولار فرنك
                          كيف نتاجر ب10% من الحساب ؟


                          10% * 10,000 = 1000$
                          1000$ * الرافعة المالية = 100,000 $
                          إذا لتطبيق الاسلوب يمكننا المتاجرة بما قيمته 100,000
                          وهي ما قيمته عقد قياسي واحد علي الفرنك
                          وبذلك يكون الهامش المستخدم = 10% من قيمة الحساب




                          شكرا اخي عل ىطرحك.... لكن انا ما فهمتش شو وجة نظرك بالمتاجره بعشره بالمائه من الحساب

                          تعليق


                          • #14
                            رد: بسهولة احترف ادارة راس المال

                            المشاركة الأصلية بواسطة fcb_1983 مشاهدة المشاركة
                            مجهود رائع تشكر عليه


                            بارك الله فيك اخي الكريم
                            متشكر اخي
                            بارك الله فيك

                            تعليق


                            • #15
                              رد: بسهولة احترف ادارة راس المال

                              المشاركة الأصلية بواسطة scorpios مشاهدة المشاركة
                              شكرا اخي عل ىطرحك.... لكن انا ما فهمتش شو وجة نظرك بالمتاجره بعشره بالمائه من الحساب
                              اراها غير احترافيه
                              لاكن المشكلة ان كثير من المضاربين لا يستخدمو ادارة راس مال في الاساس فاذا استخدمو اسلوب 10% هامش يكون شيء جي مشكلتها ان الخسائر فيها نسبتها متقلبه

                              تعليق

                              يعمل...
                              X